niedziela, 22 maja 2016

Ichimoku Kinko Hyo - Ujrzenie równowagi wykresu

Goichi Hosoda - Ichimoku Sajin

Szczypta Historii


Ichimoku Kinko Hyo (一目均衡表 Ichimoku Kinkō Hyō) to metoda analizy technicznej, wymyślona w późnych latach trzydziestych przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda. Hosoda dopracowywał swoją metodę trzydzieści lat, po czym opublikował ją w roku 1968.

Stosowanie Ichimoku ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych, pomaga odpowiedzieć na pytanie w jakim trendzie znajduje się rynek, podpowiada miejsca, w których znajdują się ważne poziomy wsparć i oporów. Dzięki temu zwiększa prawdopodobieństwo przewidzenia ruchu ceny i przyspiesza pracę z wykresami.



Filozofia


Ichimoku jest swego rodzaju filozofią inwestowania, najłatwiej wyrazić to słowami:

W każdym wykresie można odnaleźć równowagę. Cena często znajduje się na ekstremach po czym dąży do tej ukrytej równowagi.  Ichimoku próbuje obnażyć kiedy cena jest poza stanem równowagi.

Ichimoku Kinko Hyo w polskiej bibliografii jest różnie tłumaczone, ale nawiązując do powyższego akapitu na temat równowagi chciałbym osobiście je przetłumaczyć jako:
Ujrzenie równowagi wykresu.



Zamiast skupiać się na wymyślaniu nietrafnych tłumaczeń zamierzam stosować zwrot Ichimoku, jednak w domyśle miejcie na uwadze, że zarabianie z Ichimoku, to wykorzystywanie momentów, kiedy cena znajduje się poza stanem równowagi. Ichimoku to takie inwestycyjne Yin Yang.

Jak wygląda Ichimoku


Ichimoku
Ichimoku opiera się na wykresie świecowym i średnich. Nie są to klasyczne średnie tworzone w oparciu o ceny zamknięcia, ale średnie tworzone na podstawie maksimów i minimów z danego okresu.

Ichimoku składa się z obszaru chmury wyznaczonego przez 2 z 4 średnich oraz historycznego wykresu cen przesuniętego wstecz w czasie. Daje to łącznie 5 linii.


Jak wygląda Ichimoku - Średnie


Tenkan Sen - szybka średnia - zsumowane maksimum i minimum z 9 rozpatrywanych okresów, podzielone przez 2, często nazywana Linią Zwrotną, Turning Line.

Kijun Sen - wolna średnia - zsumowane maksimum i minimum z 26 rozpatrywanych okresów, podzielone przez 2, często nazywana Linią Standardową, Standard Line.

Senkou Span A - średnia wyznaczana przez sumę Kijun Sen i Tenkan Sen podzieloną przez 2 narysowana 26 okresów do przodu, ta linia tworzy jedną z krawędzi chmury. Jest szybsza od Senkou Span B.

Senkou Span B - średnia  wyznaczana przez sumę sumę maksimów i minimów podzieloną przez 2 z ostatnich 52 okresów narysowaną o 26 okresów do przodu, ta średnia tworzy drugą krawędź chmury.

Jak wygląda Ichimoku - Cena i chmura


Chikou Span - cena zamknięcia przesunięta wstecz o 26 okresów, czesto nazywana Linią Opóżnioną, Deleyed Line.

Kumo - czyli chmura, może być wzrostowa lub spadkowa, jest tworzona pomiędzy średnimi Senkou Span A i B. Kształt i grubość Kumo zależy pośrednio od zmian ceny.

Jak wygląda Ichimoku - Kolory


Kolory, które zaznaczyłem tj. czerwony, niebieski, zielony są jedynie kolorami umownymi, których sam staram się używać. Dodatkowo jeśli Kumo jest bycze to oznaczam je na wykresach kolorem zielonym, gdy Kumo jest niedźwiedzie kolorem czerwonym.

Interpretacja Ichimoku


Na początku uwagi

Ichimoku wraz z innymi technikami AT
  1. Najsilniejsze impulsy otrzymujemy kiedy kilka różnych sygnałów zbiega się w jednym czasie.
  2. Powinno się ignorować słabe sygnały a polować jedynie na silne, które umożliwiają otwarcie pewnej pozycji.
  3. Sygnały występują dopiero po zamknięciu się świecy dla danego okresu, dla którego dokonujemy analizę.
  4. Warto potwierdzać wszelkie sygnały inwestycyjne analizą wykresów na różnych interwałach.
  5. Stosowanie kroczących Stop Loss jest jak najbardziej wskazane przy używaniu Ichimoku.
  6. Dla poprawy skuteczności Ichimoku z powodzeniem można stosować z innymi wskaźnikami.
  7. Opisane poniżej sygnały są jedynie drogowskazem i należy spędzić wiele czasu oraz nabyć własne doświadczenie by Ichimoku było naprawdę skuteczne.

Interpretacja Ichimoku - Trendy


Jeśli aktualna cena znajduje się nad chmurą mamy do czynienia z trendem wzrostowym.
Jeśli aktualna cena znajduje się pod chmurą obecny trend to trend spadkowy.

Interpretacja Ichimoku - Kumo


Kumo pro spadkowe i Kumo pro wzrostowe

Kumo wzrostowe - kiedy Senkou Span A znajduje się powyżej Senkou Span B mamy do czynienia z chmurą wzrostową. Wtedy otwieramy pozycje długie.

Kumo spadkowe - kiedy Senskou Span B znajduje się powyżej Senkou Span A mamy do czynienia z chmurą spadkową. Wtedy otwieramy pozycje krótkie.

Wsparcia i opory wyznaczamy między innymi za średnich Senkou Span A oraz B. Jeśli cena znajduje się powyżej Senkou Span i spada to górna krawędź chmury stanowi pierwszy poziom wsparcia a dolna krawędź chmury drugi poziom wsparcia. Odwrotna sytuacja kiedy cena znajduje się pod chmurą i rośnie. Wtedy chmura wyznacza poziomy oporu.

Siła sygnału jest uzależniona od Kumo

Sygnał kupna występuje wówczas gdy cena wybija w górę z górnej krawędzi chmury.
Kumo jest bycze = silny sygnał kupna
Kumo jest niedźwiedzie = słaby sygnał kupna

Sygnał sprzedaży występuje wówczas gdy cena wybija w dół z dolnej krawędzi chmury.
Kumo jest niedźwiedzie = silny sygnał sprzedaży
Kumo jest bycze = słaby sygnał sprzedaży

Chmurę łatwiej przebić kiedy jest cienka. Im grubsza chmura tym silniejszy opór/wsparcie. Cienkie chmury oferują jedynie słaby opór oraz wsparcie.

Grubość i kierunek w który porusza się Kumo ma znaczenie
Kierunek, w który porusza się chmura mówi nam jak łatwo ją przebić, ponieważ chmura podąża za trendem. Jeśli więc badany walor rośnie, chmura powinna poruszać się w górę i wtedy bardzo trudno ją przebić w dół.

Jeśli cena zdołała się przebić przez grubą chmurę spadkową w górę, jest to silny sygnał mówiący nam o tym, że może nastąpić zmiana trendu ze spadkowego na wzrostowy. Analogicznie w drugą stronę.

Odległość ceny od chmury ma znaczenie, im cena znajduje się dalej od chmury tym większe prawdopodobieństwo jej powrotu w rejon chmury, ponieważ rynek dąży do równowagi.


Interpretacja Ichimoku - Średnie


Tenkan Sen jest używana jako wskaźnik trendu rynkowego. Jeśli ta średnia rośnie lub spada to znak, że trend występuje, jeśli się wypłaszcza oznacza to, że rynek wchodzi w stan konsolidacji.

Kijun Sen jest używana jako wskaźnik w jakim kierunku będzie poruszał się rynek, cena ma też tendencję wracania do tej średniej.

Sygnał kupna następuje w momencie gdy cena przebija Kijun Sen od dołu w górę
Sygnał sprzedaży następuje w momencie gdy cena przebija Kijun Sen od góry w dół daje.

Średnie się przecinają

Cena oraz Tenkan Sen przebijają Kijun Sen
w górę nad chmurą

Sygnał kupna kiedy Tenkan Sen przebija Kijun Sen w górę:
silny sygnał kupna kiedy dzieje się to powyżej chmury
średni sygnał kupna kiedy dzieje się to w chmurze
słaby sygnał kupna kiedy dzieje się to pod chmurą

Sygnał sprzedaży kiedy Tenkan Sen przebija Kijun Sen w dół:
słaby sygnał sprzedaży kiedy dzieje się to powyżej chmury
średni sygnał sprzedaży kiedy dzieje się to w chmurze
silny sygnał sprzedaży kiedy dzieje się to pod chmurą

Interpretacja Ichimoku - Historyczna cena


Chickou Span - Sygnał kupna
Chikou Span jest używana do wyznaczenia siły sygnału kupna lub sprzedaży, jeśli znajduje się powyżej wykresu cenowego przeważają kupujący i powinno się otwierać długie pozycje, poniżej przeważają sprzedający i powinno się otwierać krótkie pozycje.

Sygnał kupna Chikou Span przecina wykres cenowy od dołu w górę.

Sygnał sprzedaży Chikou Span przecina wykres cenowy z góry w dół.



Chikou Span również jest używana przy wyznaczaniu poziomów oporu i wsparć.

Chickou Span - Wsparcia i Opory

Interpretacja Ichimoku - Konsolidacja


Konsolidacja czekamy na konkretny sygnał
Jeśli cena znajduje się w konsolidacji, to należy czekać z decyzjami inwestycyjnymi na następny sygnał.


Jeśli cena znajduje się w chmurze, to mamy do czynienia z konsolidacją.

Jeśli Senkou Span A i Senkou Span B przecinają się w nieodległych odstępach czasu trwa konsolidacja, analogicznie jeśli Tenkan Sen i Kijun Sen przecinają się w nieodległych odstępach czasu trwa konsolidacja.

Konsolidację na wykresie możemy też odkryć w momencie kiedy Kijun Sen, Senkou Span A lub Senkou Span B przez dłuższy czas się wypłaszczają, wówczas wyznaczone przez nie poziomy powinniśmy traktować jako poziomy wsparcia lub oporu.

Programy w których jest dostępne Ichimoku

- Statica Notowania 4 MAX od wersji v. 4.2.100.0, wydana 30 maja 2016 r. (link)
- AmiBroker - Akcje, Forex,  - dostępny w Bossa
- Fibotrader
- Powertrader w płatnej wersji - Akcje GPW i NC
- MT4 - Forex
- Alior Trader - Forex
- inne proszę o sugestie czytelników


2 komentarze:

  1. Interesujący materiał. Dziękuje za jego napisanie.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Postaram się to jeszcze doszlifować w wolnym czasie więc jak najbardziej proszę zapisać sobie linka.

      Usuń