niedziela, 17 lipca 2016

Wstęga Bollingera historia o tym jak traderzy i inwestorzy wyznaczają poziomy wsparcia i oporu w locie

Szczypta Historii

John Bollinger

John Bollinger 1980 wynalazł wstęgi Bollingera na początku lat 80. Autor zaobserwował, że statycznie wyznaczane poziomy oporów i wsparć często mają się nijak do tego co się dzieje na rynku a czasem nie da się ich po prostu wyznaczyć. John Bollinger wyszedł z założenia, że wskaźnik tworzony dynamicznie w oparciu o cenę mógłby sprawdzić się lepiej w zmiennym środowisku. Celem wstęgi jest podążanie za ruchami ceny i wyznaczanie relatywnych poziomów wsparcia i oporu.




Jak wygląda wstęga Bollingera 


Składa się z trzech linii:


- środkowa linia to tak naprawdę zwykła średnia ruchoma z n okresów
- górna oraz dolna linia to odpowiednia krotność odchylenia standardowego od środkowej średniej

Wstęga Bollingera

Średnia ruchoma powstaje przez dodanie do siebie cen zamknięcia z n okresów i podzielenia wyniku przez n. Średnia podąża za ruchami ceny na wykresie i pokazuje nam jaki obecnie obowiązuje trend.

Odchylenie standardowe to wielkość informująca jak daleko rozrzucone są dane od wartości średniej.



Standardowe ustawienia wskaźnika:


- ilość okresów n = 20
- odchylenie standardowe k = 2 dwukrotne odchylenie standardowe w górę oraz w dół

Zastosowanie wstęgi Bollingera


Wstęga Bollingera sprawdza się na większości rynków obejmujących takie klasy aktywów jak akcje, obligacje, waluty, surowce, instrumenty pochodne.

Traderzy używają wstęg na niskich interwałach czasowych np 5 minutowych. Natomiast inwestorzy używają wstęg z powodzeniem na wykresach tygodniowych czy miesięcznych.

Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych, które mogą znajdować się przy górnej i dolnej wstędze.

Kiedy wstęga Bollingera nie działa?

Wstęga Bollingera nie działa bardzo silny trend na złocie

Wstęga Bollingara słabo spisuje się w silnych trendach. Dla przykładu w silnym trendzie wzrostowym mimo dotarcia przez cenę do górnej linii wstęgi wyznaczającej opór, cena nie zaczyna spadać lecz nadal rośnie.

Jeśli mamy do czynienia z silnym trendem takim jak zaprezentowany został na obrazku należy grać tylko i wyłącznie w kierunku obowiązującego trendu. Dobrym pomysłem jest również zmiana rozpatrywanego interwału.


Interpretacja wstęgi Bollingera



  1. Zakładamy, że kurs powinien przebywać przez około 95% czasu we wstędze Bollingera. 
  2. Używając wstęgi zagrywamy zgodnie z panującym trendem mamy wówczas większe szanse na sukces.

Trendy


Jak rozpoznać panujący trend? Średnia ruchoma pokazuje jaki panuje trend na wykresie więc wystarczy patrzeć na środkową linię jeśli ona rośnie to panuje trend wzrostowy, jeśli spada to spadkowy.

Wstęga Bollingera sygnały kupna i sprzedaży
Kiedy zaczyna poruszać się bokiem lub trudno określić jej nachylenie. Przyjmujemy, że panującym trendem jest ten, który obowiązywał przed wypłaszczeniem wstęgi. Płaska wstęga nie oznacza końca trendu. Dopiero kiedy środkowa linia zaczyna zmieniać kierunek możemy uznać, że zmienia się trend.

Kiedy wstęga porusza się w bok przez dłuższy czas dopiero wtedy możemy powiedzieć uznać, że mamy do czynienia z trendem bocznym. W tym trendzie korzystamy zarówno z sygnałów kupna i sprzedaży.

Generowane sygnały


Sygnał powstaje w momencie gdy cena zbliża się lub dotyka górnej lub dolnej linii wstęgi.

Wyjście poza wstęgę traktowane jest jako anomalia,  po której cena powinna wrócić do środka wstęgi.i najczęściej zagrywa się na powrót ceny do wstęgi.




Grubość wstęgi Bollingera wskazuje zmienność rynku


Gdy wstęga jest gruba - zmienność rynku jest duża dobrą strategią jest sprzedawanie przy górnej wstędze i kupowanie przy dolnej.

Gdy wstęga jest cienka - zmienność rynku jest mała, rynek jest w konsolidacji w takiej sytuacji i należy poczekać z decyzjami na wybicie i rozszerzenie się wstęgi.

Możliwe zastosowania i łączenie z innymi technikami


Wstęgę Bolingera jak najbardziej powinniśmy łączyć z innymi znanymi nam technikami. Dla przykładu wymienię kilka technik, które być może zostaną w przyszłości omówione na naszym blogu:

  • poziomy wsparcia oraz oporu
  • price action
  • sygnały świecowe
  • wskaźniki


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz